PortfoliosLab logo
Сравнение ^HSI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^HSI и QQQ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ^HSI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
77.31%
1,459.32%
^HSI
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^HSI:

1.30

QQQ:

0.53

Коэф-т Сортино

^HSI:

1.71

QQQ:

0.91

Коэф-т Омега

^HSI:

1.26

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

^HSI:

0.75

QQQ:

0.59

Коэф-т Мартина

^HSI:

3.57

QQQ:

1.96

Индекс Язвы

^HSI:

10.45%

QQQ:

6.88%

Дневная вол-ть

^HSI:

28.81%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

^HSI:

-91.54%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^HSI:

-31.64%

QQQ:

-10.64%

Доходность по периодам

С начала года, ^HSI показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -1.99% против 17.01% соответственно.


^HSI

С начала года

12.97%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

7.88%

1 год

21.98%

5 лет

-1.16%

10 лет

-1.99%

QQQ

С начала года

-5.69%

1 месяц

13.90%

6 месяцев

-1.89%

1 год

10.02%

5 лет

17.57%

10 лет

17.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^HSI и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^HSI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.69
0.34
^HSI
QQQ

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и QQQ

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -91.54%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.06%
-10.64%
^HSI
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и QQQ

Hang Seng Index (^HSI) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.55%
14.06%
^HSI
QQQ